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Travelzoo股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
49.41%
decreased by 1.44%
1周
50.74%
decreased by 0.11%
1个月
55.91%
increased by 5.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:32
参数估计
2002年8月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为35天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0710 | 2.76*** |
| αARCH | 0.1091 | 5.26*** |
| βGARCH | 0.9806 | 138.30*** |
| γ杠杆 | 0.0332 | 1.69* |
0.981
持续性35天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0710 | 2.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1091 | 5.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9806 | 138.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0332 | 1.69* |
持续性:
0.981
半衰期:
35天
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