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Travelzoo股份有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
46.16%
decreased by 0.73%
1周
48.08%
increased by 1.19%
1个月
54.20%
increased by 7.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:33
参数估计
2002年9月3日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5145 | 1.64 |
| αARCH | 0.1833 | 5.88*** |
| βGARCH | 0.7968 | 33.22*** |
| γ杠杆 | -0.0720 | -1.92* |
| δ幂 | 1.9318 | 3.66*** |
0.977
持续性29天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5145 | 1.64 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1833 | 5.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7968 | 33.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0720 | -1.92* |
δ 幂 变换幂次 | 1.9318 | 3.66*** |
持续性:
0.977
半衰期:
29天
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