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Travelzoo股份有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
48.16%
decreased by 0.66%
1周
53.96%
increased by 5.14%
1个月
66.10%
increased by 17.28%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:33
参数估计
2002年8月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8997 | 6.55*** |
| αARCH | 0.1578 | 7.82*** |
| βGARCH | 0.7638 | 46.60*** |
| γ杠杆 | -0.7661 | -1.10 |
0.922
持续性8天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8997 | 6.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1578 | 7.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7638 | 46.60*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.7661 | -1.10 |
持续性:
0.922
半衰期:
8天
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