Tron Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
166.04%
increased by 83.38%
1周
125.53%
increased by 42.87%
1个月
96.12%
increased by 13.46%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年8月15日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2789 | 5.04*** |
| αARCH | 0.2443 | 2.44** |
| βGARCH | 0.3086 | 1.69* |
样条系数
K=3
| γ1 | 2.6674 | 3.96*** |
| γ2 | -4.7144 | -4.34*** |
| γ3 | 2.9615 | 4.28*** |
0.553
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2789 | 5.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2443 | 2.44** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3086 | 1.69* |
样条系数
K=3
| γ1 | 2.6674 | 3.96*** |
| γ2 | -4.7144 | -4.34*** |
| γ3 | 2.9615 | 4.28*** |
持续性:
0.553
半衰期:
1天
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