V-Lab
Tron Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
115.75%
increased by 5.24%
1周
136.79%
increased by 26.28%
1个月
150.08%
increased by 39.57%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:31
参数估计
2023年8月15日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = -8.65），使得正收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的负收益。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 正收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 1.32 |
| αARCH | 0.2578 | 2.86*** |
| βGARCH | 0.3808 | 8.76*** |
| γ杠杆 | -8.6519 | -2.33** |
0.639
持续性2天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 1.32 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2578 | 2.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3808 | 8.76*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -8.6519 | -2.33** |
持续性:
0.639
半衰期:
2天
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