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标准普尔GSCI光能点指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
10.10%
decreased by 0.21%
1周
10.16%
decreased by 0.15%
1个月
10.39%
increased by 0.08%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 23:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 197个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约197天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0038 | 4.05*** |
| αARCH | 0.0529 | 5.28*** |
| βGARCH | 0.9423 | 169.03*** |
| γ杠杆 | 0.0025 | 0.15 |
0.996
持续性197天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0038 | 4.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0529 | 5.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9423 | 169.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0025 | 0.15 |
持续性:
0.996
半衰期:
197天
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