V-Lab
罗马尼亚列伊GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.14%
increased by 0.03%
1周
4.17%
increased by 0.06%
1个月
4.29%
increased by 0.18%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:39
参数估计
2002年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 350个交易日（约1.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约350天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0006 | 2.79*** |
| αARCH | 0.0325 | 4.64*** |
| βGARCH | 0.9670 | 237.07*** |
| γ杠杆 | -0.0030 | -0.25 |
0.998
持续性350天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0006 | 2.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0325 | 4.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9670 | 237.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0030 | -0.25 |
持续性:
0.998
半衰期:
350天