V-Lab
罗马尼亚列伊MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
4.32%
decreased by 0.22%
1周
13.01%
increased by 8.47%
1个月
1,007.46%
increased by 1,002.92%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月25日σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.1315 | 5.45*** |
| βGARCH | 0.1227 | 1.42 |
| γ杠杆 | -0.0281 | -0.97 |
| λ₁τ截距 | 0.0213 | 4.03*** |
| λ₂预测调整 | 1.0000 | 21.44*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.240
持续性0天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1315 | 5.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1227 | 1.42 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0281 | -0.97 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0213 | 4.03*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 1.0000 | 21.44*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.240
半衰期:
0天