V-Lab
罗马尼亚列伊MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.25%
increased by 0.34%
1周
12.69%
increased by 8.78%
1个月
1,272.53%
increased by 1,268.62%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:44
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月11日已强制平稳性
边界参数
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.1324 | 5.46*** |
| βGARCH | 0.1225 | 1.43 |
| γ杠杆 | -0.0287 | -0.99 |
| λ₁τ截距 | 0.0210 | 3.98*** |
| λ₂预测调整 | 1.0000 | 21.59*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.241
持续性0天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1324 | 5.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1225 | 1.43 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0287 | -0.99 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0210 | 3.98*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 1.0000 | 21.59*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.241
半衰期:
0天