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FT Vest Nasdaq-100 Moderate零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.35%
increased by 0.27%
1周
9.68%
increased by 0.60%
1个月
10.10%
increased by 1.02%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2024年5月20日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3976 | 2.48** |
| αARCH | 0.1352 | 2.86*** |
| βGARCH | 0.6656 | 5.15*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -35.3338 | -1.61 |
| γ2 | 33.1679 | 1.07 |
| γ3 | 37.1063 | 1.54 |
| γ4 | -96.2432 | -3.34*** |
| γ5 | 106.3995 | 4.19*** |
| γ6 | -62.9408 | -2.95*** |
| γ7 | 33.0942 | 1.61 |
| γ8 | -22.7336 | -1.30 |
| γ9 | 6.3309 | 0.59 |
0.801
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3976 | 2.48** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1352 | 2.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6656 | 5.15*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -35.3338 | -1.61 |
| γ2 | 33.1679 | 1.07 |
| γ3 | 37.1063 | 1.54 |
| γ4 | -96.2432 | -3.34*** |
| γ5 | 106.3995 | 4.19*** |
| γ6 | -62.9408 | -2.95*** |
| γ7 | 33.0942 | 1.61 |
| γ8 | -22.7336 | -1.30 |
| γ9 | 6.3309 | 0.59 |
持续性:
0.801
半衰期:
3天
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