V-Lab
FT Vest Nasdaq-100 Moderate曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.53%
increased by 0.54%
1周
6.31%
increased by 0.32%
1个月
5.96%
decreased by 0.03%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2024年5月20日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4162 | 2.41** |
| αARCH | 0.1512 | 3.05*** |
| βGARCH | 0.6725 | 5.90*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -34.0508 | -1.49 |
| γ2 | 31.2061 | 0.96 |
| γ3 | 38.5603 | 1.51 |
| γ4 | -97.7183 | -3.20*** |
| γ5 | 106.9104 | 4.00*** |
| γ6 | -60.1606 | -2.63*** |
| γ7 | 20.4728 | 0.95 |
| γ8 | 10.1156 | 0.56 |
| γ9 | -60.7462 | -1.73* |
0.824
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4162 | 2.41** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1512 | 3.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6725 | 5.90*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -34.0508 | -1.49 |
| γ2 | 31.2061 | 0.96 |
| γ3 | 38.5603 | 1.51 |
| γ4 | -97.7183 | -3.20*** |
| γ5 | 106.9104 | 4.00*** |
| γ6 | -60.1606 | -2.63*** |
| γ7 | 20.4728 | 0.95 |
| γ8 | 10.1156 | 0.56 |
| γ9 | -60.7462 | -1.73* |
持续性:
0.824
半衰期:
4天
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