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FT Vest Nasdaq-100 Moderate广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
8.07%
increased by 0.45%
1周
8.35%
increased by 0.73%
1个月
9.21%
increased by 1.59%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2024年5月20日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0166 | 1.45 |
| αARCH | 0.1759 | 3.56*** |
| βGARCH | 0.7958 | 12.39*** |
0.972
持续性24天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0166 | 1.45 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1759 | 3.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7958 | 12.39*** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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