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FT Vest Nasdaq-100 Moderate指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
8.91%
decreased by 0.61%
1周
9.18%
decreased by 0.34%
1个月
9.91%
increased by 0.39%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2024年5月20日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0506 | -0.52 |
| αARCH | 0.2542 | 3.69*** |
| βGARCH | 0.9294 | 20.08*** |
| γ杠杆 | -0.2034 | -1.90* |
0.929
持续性9天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0506 | -0.52 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2542 | 3.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9294 | 20.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2034 | -1.90* |
持续性:
0.929
半衰期:
9天
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