V-Lab
FT Vest Nasdaq-100 ModerateGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.86%
decreased by 0.39%
1周
8.08%
decreased by 0.17%
1个月
8.78%
increased by 0.53%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2024年5月20日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0132 | 0.73 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8606 | 8.31*** |
| γ杠杆 | 0.2292 | 1.86* |
0.975
持续性28天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0132 | 0.73 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8606 | 8.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2292 | 1.86* |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
FT Vest Nasdaq-100 Moderate其他分析
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析