V-Lab
Namib Minerals零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
70.50%
decreased by 14.28%
1周
108.78%
increased by 24.00%
1个月
197.46%
increased by 112.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:13
参数估计
2021年9月29日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 432个交易日（约1.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约432天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7307 | 1.66* |
| αARCH | 0.7901 | 10.19*** |
| βGARCH | 0.2083 | 2.68*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -3.7386 | -0.50 |
| γ2 | 9.0203 | 0.75 |
| γ3 | -15.2166 | -1.42 |
| γ4 | 27.1187 | 1.84* |
| γ5 | -35.8072 | -1.47 |
| γ6 | 25.8828 | 1.12 |
| γ7 | 10.7637 | 0.84 |
| γ8 | -40.2537 | -5.69*** |
| γ9 | 27.2141 | 3.13*** |
| γ10 | -5.2830 | -0.86 |
0.998
持续性432天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7307 | 1.66* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.7901 | 10.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2083 | 2.68*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -3.7386 | -0.50 |
| γ2 | 9.0203 | 0.75 |
| γ3 | -15.2166 | -1.42 |
| γ4 | 27.1187 | 1.84* |
| γ5 | -35.8072 | -1.47 |
| γ6 | 25.8828 | 1.12 |
| γ7 | 10.7637 | 0.84 |
| γ8 | -40.2537 | -5.69*** |
| γ9 | 27.2141 | 3.13*** |
| γ10 | -5.2830 | -0.86 |
持续性:
0.998
半衰期:
432天
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