V-Lab
Namib MineralsMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
52.39%
decreased by 10.19%
1周
571.73%
increased by 509.15%
1个月
56,068,729.25%
increased by 56,068,666.67%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:13
参数估计
2021年9月29日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 732个交易日（约2.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约732天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.6869 | 1.94* |
| βGARCH | 0.5621 | 8.33*** |
| γ杠杆 | -0.5000 | -0.70 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 1.36 |
| λ₂预测调整 | 0.9487 | 2.06** |
| λ₃τ持续性 | 0.0513 | 0.42 |
0.999
持续性732天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6869 | 1.94* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5621 | 8.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5000 | -0.70 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 1.36 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.9487 | 2.06** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0513 | 0.42 |
持续性:
0.999
半衰期:
732天
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