V-Lab
Namib Minerals非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
72.62%
decreased by 26.77%
1周
190.88%
increased by 91.49%
1个月
31,695.04%
increased by 31,595.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:12
参数估计
2021年9月29日 至 2026年9月11日模型洞察
估计的持续性 2.069 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性2.069 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0025 | 0.35 |
| αARCH | 1.5357 | 2.50** |
| βGARCH | 0.5333 | 10.94*** |
| γ杠杆 | -0.0629 | -1.81* |
2.069
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0025 | 0.35 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 1.5357 | 2.50** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5333 | 10.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0629 | -1.81* |
持续性:
2.069
半衰期:
-
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