V-Lab
Namib Minerals非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
86.45%
decreased by 5.56%
1周
88.68%
decreased by 3.33%
1个月
95.51%
increased by 3.50%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:12
参数估计
2021年9月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.51 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天δ = 0.51 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1292 | 0.42 |
| αARCH | 0.2514 | 0.72 |
| βGARCH | 0.7486 | 1.53 |
| γ杠杆 | -0.3156 | -0.49 |
| δ幂 | 0.5094 | 1.06 |
0.952
持续性14天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1292 | 0.42 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2514 | 0.72 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7486 | 1.53 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3156 | -0.49 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5094 | 1.06 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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