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Namib Minerals曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
51.31%
decreased by 17.84%
1周
76.39%
increased by 7.24%
1个月
136.45%
increased by 67.30%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:13
参数估计
2021年9月29日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 1974个交易日（约7.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1974天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4076 | 4.92*** |
| αARCH | 0.7901 | 8.77*** |
| βGARCH | 0.2095 | 2.32** |
样条系数
K=10
| γ1 | -5.7286 | -0.70 |
| γ2 | 11.9672 | 0.95 |
| γ3 | -17.0245 | -1.58 |
| γ4 | 28.6258 | 1.95* |
| γ5 | -36.7577 | -1.52 |
| γ6 | 26.1492 | 1.13 |
| γ7 | 11.1982 | 0.88 |
| γ8 | -41.7116 | -5.64*** |
| γ9 | 30.8482 | 2.99*** |
| γ10 | -14.7702 | -1.18 |
1.000
持续性1974天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4076 | 4.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.7901 | 8.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2095 | 2.32** |
样条系数
K=10
| γ1 | -5.7286 | -0.70 |
| γ2 | 11.9672 | 0.95 |
| γ3 | -17.0245 | -1.58 |
| γ4 | 28.6258 | 1.95* |
| γ5 | -36.7577 | -1.52 |
| γ6 | 26.1492 | 1.13 |
| γ7 | 11.1982 | 0.88 |
| γ8 | -41.7116 | -5.64*** |
| γ9 | 30.8482 | 2.99*** |
| γ10 | -14.7702 | -1.18 |
持续性:
1.000
半衰期:
1974天
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