V-Lab
联合索威尔国际集团有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
535.37%
decreased by 9.25%
1周
536.07%
decreased by 8.55%
1个月
536.24%
decreased by 8.38%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:06
参数估计
2025年4月3日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9563 | 2.94*** |
| αARCH | 0.0341 | 0.88 |
| βGARCH | 0.1265 | 0.20 |
样条系数
K=6
| γ1 | -26.5066 | -0.74 |
| γ2 | 50.2730 | 0.93 |
| γ3 | -3.5315 | -0.10 |
| γ4 | -63.7434 | -1.65* |
| γ5 | 85.3044 | 2.29** |
| γ6 | -63.2733 | -2.94*** |
0.161
持续性0天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9563 | 2.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0341 | 0.88 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1265 | 0.20 |
样条系数
K=6
| γ1 | -26.5066 | -0.74 |
| γ2 | 50.2730 | 0.93 |
| γ3 | -3.5315 | -0.10 |
| γ4 | -63.7434 | -1.65* |
| γ5 | 85.3044 | 2.29** |
| γ6 | -63.2733 | -2.94*** |
持续性:
0.161
半衰期:
0天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析