V-Lab
联合索威尔国际集团有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1,063.79%
decreased by 23.35%
1周
1,071.33%
decreased by 15.81%
1个月
1,074.90%
decreased by 12.24%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:06
参数估计
2025年4月3日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8604 | 1.19 |
| αARCH | 0.0399 | 1.07 |
| βGARCH | 0.4587 | 0.50 |
样条系数
K=9
| γ1 | -73.2040 | -0.48 |
| γ2 | 100.6139 | 0.49 |
| γ3 | -18.2691 | -0.21 |
| γ4 | 20.1422 | 0.36 |
| γ5 | -28.1803 | -0.43 |
| γ6 | -90.1026 | -0.78 |
| γ7 | 234.4762 | 1.63 |
| γ8 | -326.5853 | -2.66*** |
| γ9 | 459.0259 | 5.16*** |
0.499
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8604 | 1.19 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0399 | 1.07 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4587 | 0.50 |
样条系数
K=9
| γ1 | -73.2040 | -0.48 |
| γ2 | 100.6139 | 0.49 |
| γ3 | -18.2691 | -0.21 |
| γ4 | 20.1422 | 0.36 |
| γ5 | -28.1803 | -0.43 |
| γ6 | -90.1026 | -0.78 |
| γ7 | 234.4762 | 1.63 |
| γ8 | -326.5853 | -2.66*** |
| γ9 | 459.0259 | 5.16*** |
持续性:
0.499
半衰期:
1天
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