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联合索威尔国际集团有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

322.73%

decreased by 23.66%

1周

292.67%

decreased by 53.72%

1个月

260.55%

decreased by 85.84%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:06

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

全部

graph of 联合索威尔国际集团有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年4月3日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
αARCH0.0627
0.76
βGARCH0.6754
3.46***
γ杠杆-0.0351
-0.47
λ₁τ截距239.8636

0.721

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0627
0.76
β

GARCH

波动率持续性

0.6754
3.46***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0351
-0.47
λ₁

τ截距

基线长期系数

239.8636

持续性:

0.721

半衰期:

2天