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联合索威尔国际集团有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
944.96%
increased by 73.53%
1周
937.09%
increased by 65.66%
1个月
907.62%
increased by 36.19%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:06
参数估计
2025年4月3日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 53个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约53天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.41，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为53天v = 2.41 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1,254.1103 | 1.09 |
| αARCH | 0.1877 | 9.94*** |
| βGARCH | 0.9870 | 107.56*** |
| ν自由度 | 2.4079 | 13.95*** |
0.987
持续性53天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1,254.1103 | 1.09 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1877 | 9.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9870 | 107.56*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.4079 | 13.95*** |
持续性:
0.987
半衰期:
53天
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