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联合索威尔国际集团有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
498.95%
increased by 9.90%
1周
517.83%
increased by 28.78%
1个月
603.92%
increased by 114.87%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:05
参数估计
2025年4月3日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 223个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约223天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0579 | 0.54 |
| αARCH | 0.1356 | 1.64 |
| βGARCH | 0.9969 | 55.31*** |
| γ杠杆 | 0.0207 | 0.28 |
0.997
持续性223天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0579 | 0.54 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1356 | 1.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9969 | 55.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0207 | 0.28 |
持续性:
0.997
半衰期:
223天
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