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珐博进股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
41.68%
decreased by 2.02%
1周
44.47%
increased by 0.77%
1个月
46.59%
increased by 2.89%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:04
参数估计
2014年11月14日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8901 | 2.55** |
| αARCH | 0.1481 | 2.88*** |
| βGARCH | 0.5237 | 4.20*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0264 | 0.03 |
| γ2 | -0.0295 | -0.02 |
| γ3 | -0.0511 | -0.05 |
| γ4 | 0.0390 | 0.03 |
| γ5 | 0.7949 | 0.81 |
| γ6 | -2.1815 | -1.93* |
| γ7 | 2.9460 | 2.65*** |
| γ8 | -2.4630 | -2.84*** |
| γ9 | 0.3851 | 0.51 |
| γ10 | 1.1549 | 2.47** |
0.672
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8901 | 2.55** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1481 | 2.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5237 | 4.20*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0264 | 0.03 |
| γ2 | -0.0295 | -0.02 |
| γ3 | -0.0511 | -0.05 |
| γ4 | 0.0390 | 0.03 |
| γ5 | 0.7949 | 0.81 |
| γ6 | -2.1815 | -1.93* |
| γ7 | 2.9460 | 2.65*** |
| γ8 | -2.4630 | -2.84*** |
| γ9 | 0.3851 | 0.51 |
| γ10 | 1.1549 | 2.47** |
持续性:
0.672
半衰期:
2天
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