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珐博进股份有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
73.46%
decreased by 4.97%
1周
71.86%
decreased by 6.57%
1个月
67.04%
decreased by 11.39%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:04
参数估计
2014年11月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.17 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天δ = 1.17 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1861 | 1.51 |
| αARCH | 0.1671 | 5.92*** |
| βGARCH | 0.8202 | 24.91*** |
| γ杠杆 | 0.0357 | 0.88 |
| δ幂 | 1.1716 | 2.51** |
0.956
持续性15天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1861 | 1.51 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1671 | 5.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8202 | 24.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0357 | 0.88 |
δ 幂 变换幂次 | 1.1716 | 2.51** |
持续性:
0.956
半衰期:
15天
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