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珐博进股份有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
55.84%
decreased by 2.79%
1周
58.43%
decreased by 0.20%
1个月
67.54%
increased by 8.91%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:04
参数估计
2014年11月14日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加131%。 波动率幂次 δ = 0.99 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大131%δ = 0.99 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1597 | 1.33 |
| αARCH | 0.0881 | 3.66*** |
| βGARCH | 0.9068 | 28.86*** |
| γ杠杆 | 0.4010 | 2.18** |
| δ幂 | 0.9876 | 3.89*** |
0.977
持续性30天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1597 | 1.33 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0881 | 3.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9068 | 28.86*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4010 | 2.18** |
δ 幂 变换幂次 | 0.9876 | 3.89*** |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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