V-Lab
德国费森尤斯SE＆Co KGaA的GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
20.91%
decreased by 0.29%
1周
21.21%
increased by 0.01%
1个月
22.30%
increased by 1.10%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:57
参数估计
1992年8月7日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加190%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大190%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0465 | 3.53*** |
| αARCH | 0.0250 | 2.94*** |
| βGARCH | 0.9392 | 99.68*** |
| γ杠杆 | 0.0476 | 2.53** |
0.988
持续性57天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0465 | 3.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0250 | 2.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9392 | 99.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0476 | 2.53** |
持续性:
0.988
半衰期:
57天
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