德国费森尤斯SE＆Co KGaA的GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
27.60%
decreased by 0.45%
1周
27.69%
decreased by 0.36%
1个月
28.03%
decreased by 0.02%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1992年8月7日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加189%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大189%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0468 | 3.55*** |
| αARCH | 0.0250 | 2.94*** |
| βGARCH | 0.9394 | 99.98*** |
| γ杠杆 | 0.0472 | 2.53** |
0.988
持续性57天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0468 | 3.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0250 | 2.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9394 | 99.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0472 | 2.53** |
持续性:
0.988
半衰期:
57天
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