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Fidelity Blue Chip Growth ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.83%
decreased by 0.06%
1周
18.23%
increased by 0.34%
1个月
19.56%
increased by 1.67%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:07
参数估计
2020年6月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.14，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天v = 9.14 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.6335 | 1.88* |
| αARCH | 0.0778 | 3.68*** |
| βGARCH | 0.9787 | 70.82*** |
| ν自由度 | 9.1422 | 0.60 |
0.979
持续性32天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.6335 | 1.88* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0778 | 3.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9787 | 70.82*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.1422 | 0.60 |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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