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Fidelity Blue Chip Growth ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.15%
decreased by 0.09%
1周
17.62%
increased by 0.38%
1个月
19.11%
increased by 1.87%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:07
参数估计
2020年6月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 25个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0863 | 5.14*** |
| αARCH | 0.0916 | 5.02*** |
| βGARCH | 0.8807 | 38.37*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0052 | 0.54 |
0.972
持续性25天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0863 | 5.14*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0916 | 5.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8807 | 38.37*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0052 | 0.54 |
持续性:
0.972
半衰期:
25天
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