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Fidelity Blue Chip Growth ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.15%
decreased by 0.60%
1周
15.17%
increased by 0.42%
1个月
18.09%
increased by 3.34%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:06
参数估计
2020年6月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0870 | 3.38*** |
| αARCH | 0.1260 | 2.52** |
| βGARCH | 0.7897 | 27.91*** |
| γ杠杆 | 0.1037 | 1.24 |
0.968
持续性21天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0870 | 3.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1260 | 2.52** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7897 | 27.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1037 | 1.24 |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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