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Fidelity Blue Chip Growth ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.69%
decreased by 0.80%
1周
14.32%
decreased by 0.17%
1个月
16.14%
increased by 1.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:07
参数估计
2020年6月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.48 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天δ = 1.48 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0652 | 2.89*** |
| αARCH | 0.1870 | 5.72*** |
| βGARCH | 0.7931 | 26.57*** |
| γ杠杆 | 0.1518 | 1.76* |
| δ幂 | 1.4841 | 4.11*** |
0.955
持续性15天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0652 | 2.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1870 | 5.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7931 | 26.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1518 | 1.76* |
δ 幂 变换幂次 | 1.4841 | 4.11*** |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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