V-Lab
Fate Therapeutics股份公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
70.70%
decreased by 1.58%
1周
75.21%
increased by 2.93%
1个月
81.52%
increased by 9.24%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:03
参数估计
2013年10月1日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 3.91*** |
| αARCH | 0.1279 | 2.65*** |
| βGARCH | 0.7120 | 12.84*** |
| γ杠杆 | -0.0273 | -0.41 |
0.826
持续性4天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 3.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1279 | 2.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7120 | 12.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0273 | -0.41 |
持续性:
0.826
半衰期:
4天
股票的其他GJR-GARCH模型分析