V-Lab
Fate Therapeutics股份公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
64.32%
decreased by 3.34%
1周
67.04%
decreased by 0.62%
1个月
73.81%
increased by 6.15%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:03
参数估计
2013年10月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.69，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天v = 4.69 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 28.1264 | 1.81* |
| αARCH | 0.0877 | 3.09*** |
| βGARCH | 0.9354 | 20.69*** |
| ν自由度 | 4.6887 | 1.06 |
0.935
持续性10天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 28.1264 | 1.81* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0877 | 3.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9354 | 20.69*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.6887 | 1.06 |
持续性:
0.935
半衰期:
10天
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