V-Lab
Fate Therapeutics股份公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
71.67%
decreased by 1.88%
1周
78.74%
increased by 5.19%
1个月
83.84%
increased by 10.29%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:03
参数估计
2013年10月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 9.5714 | 7.87*** |
| αARCH | 0.1677 | 5.33*** |
| βGARCH | 0.4948 | 11.34*** |
| γ杠杆 | -1.2441 | -1.54 |
0.662
持续性2天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 9.5714 | 7.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1677 | 5.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4948 | 11.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.2441 | -1.54 |
持续性:
0.662
半衰期:
2天
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