V-Lab
德国宝马汽车Werke AG公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
25.01%
decreased by 0.61%
1周
25.14%
decreased by 0.48%
1个月
25.61%
decreased by 0.01%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:11
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 82个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大163%
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约82天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大163%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0335 | 3.76*** |
| αARCH | 0.0285 | 4.24*** |
| βGARCH | 0.9399 | 151.61*** |
| γ杠杆 | 0.0464 | 2.90*** |
0.992
持续性82天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0335 | 3.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0285 | 4.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9399 | 151.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0464 | 2.90*** |
持续性:
0.992
半衰期:
82天
国际股票的其他GJR-GARCH模型分析