Ninepoint Barrick HighShares ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
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1周
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1个月
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更新于2026年10月24日星期六 UTC 12:58
参数估计
2025年8月22日 至 2026年10月23日Hessian标准误
模型洞察
波动率冲击以 54个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约54天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.15，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为54天v = 6.15 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 10.9353 | 0.47 |
| α得分 | 0.0000 | 0.00 |
| β持续性 | 0.9873 | 1.88* |
| ν自由度 | 6.1509 | 0.15 |
0.987
持续性54天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 10.9353 | 0.47 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0000 | 0.00 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9873 | 1.88* |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.1509 | 0.15 |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
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