V-Lab
Ninepoint Barrick HighShares ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
52.15%
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1周
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1个月
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更新于2026年10月3日星期六 UTC 08:58
参数估计
2025年8月22日 至 2026年10月2日Hessian标准误
模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.44，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天v = 5.44 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 10.7914 | 0.44 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9648 | 3.84*** |
| ν自由度 | 5.4421 | 0.13 |
0.965
持续性19天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 10.7914 | 0.44 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9648 | 3.84*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.4421 | 0.13 |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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