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Ninepoint Barrick HighShares ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
53.23%
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1周
53.23%
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1个月
53.23%
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更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:02
参数估计
2025年8月22日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3287 | 1.94* |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8205 | 4.58*** |
| γ杠杆 | -1.0000 | -0.02 |
| δ幂 | 0.5000 | 1.48 |
0.820
持续性4天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3287 | 1.94* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8205 | 4.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.0000 | -0.02 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 1.48 |
持续性:
0.820
半衰期:
4天
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