Ninepoint Barrick HighShares ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
43.09%
unchanged at 0.00%
1周
43.09%
unchanged at 0.00%
1个月
43.10%
increased by 0.01%
更新于2026年10月24日星期六 UTC 12:58
参数估计
2025年8月22日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 121 | |
| αARCH | 0.0005 | 0.14 |
| βGARCH | 0.7961 | 0.13 |
| γ杠杆 | -0.0005 | -0.10 |
| λ₁τ截距 | 7.3664 | 18.84*** |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.0009 | 0.03 |
0.796
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 121 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0005 | 0.14 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7961 | 0.13 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0005 | -0.10 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 7.3664 | 18.84*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0009 | 0.03 |
持续性:
0.796
半衰期:
3天
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