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Ninepoint Barrick HighShares ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
48.17%
increased by 0.11%
1周
49.90%
increased by 1.84%
1个月
52.12%
increased by 4.06%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:02
参数估计
2025年8月22日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2455 | 1.09 |
| αARCH | 0.0170 | 0.20 |
| βGARCH | 0.7379 | 4.01*** |
| γ杠杆 | 0.0917 | 0.41 |
0.801
持续性3天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2455 | 1.09 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0170 | 0.20 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7379 | 4.01*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0917 | 0.41 |
持续性:
0.801
半衰期:
3天
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