V-Lab
Ninepoint Barrick HighShares ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
49.92%
increased by 1.53%
1周
51.28%
increased by 2.89%
1个月
53.24%
increased by 4.85%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:02
参数估计
2025年8月22日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0700 | 0.73 |
| αARCH | 0.0673 | 0.40 |
| βGARCH | 0.7563 | 2.85*** |
0.824
持续性4天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0700 | 0.73 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0673 | 0.40 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7563 | 2.85*** |
持续性:
0.824
半衰期:
4天
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