跳转到主要内容

V-Lab

大众控股零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

58.59%

increased by 12.57%

1周

57.49%

increased by 11.47%

1个月

54.36%

increased by 8.34%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:41

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8162	3.91
$α$	0.1709	6.61
$β$	0.7705	23.12
$γ_{1}$	0.0923	0.39
$γ_{2}$	-0.1005	-0.22
$γ_{3}$	-0.2748	-0.58
$γ_{4}$	0.5009	1.24
$γ_{5}$	-0.3000	-0.86
$γ_{6}$	0.3160	0.61
$γ_{7}$	-0.6728	-1.08
$γ_{8}$	0.9622	1.75
$γ_{9}$	-0.8695	-2.60
$γ_{10}$	0.4338	2.47

估计样本:
2004年8月30日至2026年5月15日