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知乎指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
77.69%
decreased by 10.77%
1周
75.34%
decreased by 13.12%
1个月
71.01%
decreased by 17.45%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:17
参数估计
2022年4月22日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3515 | 2.75*** |
| αARCH | 0.3812 | 4.54*** |
| βGARCH | 0.8783 | 19.26*** |
| γ杠杆 | -0.0033 | -0.03 |
0.878
持续性5天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3515 | 2.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3812 | 4.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8783 | 19.26*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0033 | -0.03 |
持续性:
0.878
半衰期:
5天
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