V-Lab
知乎非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
61.34%
decreased by 0.34%
1周
62.58%
increased by 0.90%
1个月
65.37%
increased by 3.69%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:17
参数估计
2022年4月22日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6651 | 3.03*** |
| αARCH | 0.2183 | 2.73*** |
| βGARCH | 0.7131 | 12.88*** |
| γ杠杆 | -0.0411 | -0.32 |
0.911
持续性7天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6651 | 3.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2183 | 2.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7131 | 12.88*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0411 | -0.32 |
持续性:
0.911
半衰期:
7天
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