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知乎广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
85.57%
decreased by 14.81%
1周
85.02%
decreased by 15.36%
1个月
83.52%
decreased by 16.86%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:17
参数估计
2022年4月22日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6830 | 3.08*** |
| αARCH | 0.2679 | 3.46*** |
| βGARCH | 0.6672 | 10.88*** |
0.935
持续性10天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6830 | 3.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2679 | 3.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6672 | 10.88*** |
持续性:
0.935
半衰期:
10天
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