V-Lab
Usak Seramik Sanayii AS流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月2日 星期五的非流动性预测
1天
9,394.00
increased by 4,020.10
1周
4,753.81
decreased by 620.09
1个月
1,251.15
decreased by 4,122.75
更新于2026年10月2日星期五 UTC 21:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1995年3月28日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.996 时，非流动性冲击的半衰期为 172个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约172天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0063 | 2.69*** |
| αARCH | 0.2233 | 11.43*** |
| βGARCH | 0.7726 | 47.47*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.4697 | -3.18*** |
| γ2 | 0.7541 | 3.90*** |
| γ3 | -0.3608 | -5.38*** |
| γ4 | 0.1380 | 2.69*** |
| γ5 | -0.2184 | -3.53*** |
| γ6 | 0.4701 | 4.92*** |
0.996
持续性172天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0063 | 2.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2233 | 11.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7726 | 47.47*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.4697 | -3.18*** |
| γ2 | 0.7541 | 3.90*** |
| γ3 | -0.3608 | -5.38*** |
| γ4 | 0.1380 | 2.69*** |
| γ5 | -0.2184 | -3.53*** |
| γ6 | 0.4701 | 4.92*** |
持续性:
0.996
半衰期:
172天
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