V-Lab
Usak Seramik Sanayii AS流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月2日 星期五的非流动性预测
1天
6,383.47
increased by 2,751.91
1周
3,261.18
decreased by 370.38
1个月
904.95
decreased by 2,726.61
更新于2026年10月2日星期五 UTC 21:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1995年3月28日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 2876个交易日（约11.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加95%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约2876天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加95%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3815 | 0.35 |
| αARCH | 0.0683 | 1.52 |
| βGARCH | 0.8990 | 26.56*** |
| γ杠杆 | 0.0649 | 2.37** |
1.000
持续性2876天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3815 | 0.35 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0683 | 1.52 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8990 | 26.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0649 | 2.37** |
持续性:
1.000
半衰期:
2876天
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