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SSP集团公共有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月22日 星期二的非流动性预测
1天
5,506.07
increased by 510.09
1周
5,201.38
increased by 205.40
1个月
4,539.15
decreased by 456.83
更新于2026年9月22日星期二 UTC 20:46
参数估计
2014年7月9日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.995 时，非流动性冲击的半衰期为 151个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约151天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1801 | 5.51*** |
| αARCH | 0.0639 | 8.06*** |
| βGARCH | 0.9315 | 117.36*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0035 | 0.42 |
0.995
持续性151天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1801 | 5.51*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0639 | 8.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9315 | 117.36*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0035 | 0.42 |
持续性:
0.995
半衰期:
151天
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