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SSP集团公共有限公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月22日 星期二的非流动性预测
1天
5,362.50
increased by 266.14
1周
5,301.18
increased by 204.82
1个月
4,575.83
decreased by 520.53
更新于2026年9月22日星期二 UTC 20:45
参数估计
2014年7月9日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 1179个交易日（约4.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1179天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.72 |
| αARCH | 0.0439 | 2.58*** |
| βGARCH | 0.9414 | 134.82*** |
| γ杠杆 | 0.0281 | 0.97 |
0.999
持续性1179天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.72 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0439 | 2.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9414 | 134.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0281 | 0.97 |
持续性:
0.999
半衰期:
1179天
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