Rana Sugars Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月22日 星期四的非流动性预测
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increased by 1,015.15
1周
5,050.50
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1个月
4,049.80
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更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2007年10月15日 至 2026年10月19日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 783个交易日（约3.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约783天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1385 | 6.00*** |
| αARCH | 0.1632 | 12.12*** |
| βGARCH | 0.8359 | 61.57*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0126 | -1.47 |
0.999
持续性783天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1385 | 6.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1632 | 12.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8359 | 61.57*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0126 | -1.47 |
持续性:
0.999
半衰期:
783天
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