Rana Sugars Ltd流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月22日 星期四的非流动性预测
1天
7,557.59
increased by 1,308.45
1周
5,848.43
decreased by 400.71
1个月
4,646.17
decreased by 1,602.97
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2007年10月15日 至 2026年10月19日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 2139个交易日（约8.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加88%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约2139天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加88%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.01 |
| αARCH | 0.1022 | 6.39*** |
| βGARCH | 0.8524 | 69.18*** |
| γ杠杆 | 0.0902 | 4.89*** |
1.000
持续性2139天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.01 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1022 | 6.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8524 | 69.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0902 | 4.89*** |
持续性:
1.000
半衰期:
2139天
Rana Sugars Ltd其他分析
国际股票的其他非对称流动性模型分析